日币波动率上扬,美金选用权波动率微幅下滑

2019-08-09 作者:财经资讯   |   浏览(123)

IFR伦敦10月19日电---回避风险气氛有所降温,让欧元/美元在隔夜市场回升至1.38水准,波动率微幅下滑.一个月期价平选择权波动率目前报15.1%,周二高点为15.4%,周二欧元跌至1.3650低点(上周五及周一波动率在14.25%).三个月期波动率由15.0%降至14.9%,一年期波动率由15.1%降至14.95%.

IFR伦敦7月18日电---市场风险意愿下滑,欧元今日重新承压,欧元/美元由上周五高于1.4100美元的水准下滑,今天伦敦早盘跌至1.40美元低档,波动率回升.

一个月期/delta值0.25的风险逆转指标上周由2.65%升至3.1%,偏向欧元卖权,今天早盘仍在3.0%附近.今日最有机会炒热市况的可能是在1.3800到期的大型选择权.选择权障碍在1.3920.

一周期欧元/美元选择权隐含波动率升至15.0%,上周五尾盘为14.5%,一个月期升至13.7%,上周五尾盘为13.15%.三个月期升至13.5%,周五为13.3%,一年期升至13.6%,周五为13.5%.

一个月期英镑/美元波动率昨天在10.6-10.9%,但升势已停顿,因现汇由1.5631回升.一个月期欧元/英镑波动率仍高于10.0%,上周尾段在9.75%附近低位.

delta值为0.25的一个月期风险逆转指标上周由3.4%降至2.7%,但上周五回升至2.9%.

欧元/瑞郎波动率仍相对强劲,但短天期选择权风险逆转指标已略为回软.

一个月期欧元/英镑波动率上升0.2个百分点,至9.7%,上周曾由10.75%跌至9.5%,一个月期英镑/美元波动率开盘报约9.0%,近来英镑/美元选择权交投气氛低迷(波动率由上周的9.7%下滑).

一个月期澳元/美元波动率比周二的18.25%下跌1.0个百分点,因现汇由1.0118回升至1.0336.美元/日圆波动率持坚,一个月期波动率为9.6%,一年期为12.3%.

澳元/美元波动率上扬,现汇回落到1.0600美元下方,一个月期选择权波动率报12.25%,上周五为11.9%.delta值为0.25的一个月期风险逆转指标报2.3-2.4%,三个月期报3.25%,偏向澳元卖权.

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

欧元/瑞郎在亚洲汇市开盘时遭一大型瑞士投资者打击,突破1.1450-1.1400障碍,波动率回升到近日创下的雷曼事件以来高位--一个月期报14.8%,上周五为13.8%.

美元/日圆一个月期波动率约10.0%,上周五为9.75%.现汇仍在79.00附近盘旋,但市况淡静,因日本适逢假期休市.

--编译 蔡美珍;审校 白云

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